종말의 그림자의 세계는 대개 1960년대의 서구 사회이지만, 마스터나 플레이어가 원한다면 말이 되는 다른 시대적, 공간적 배경에서 게임을 진행할 수도 있다. (ex: 1950년대의 남미에서 고대 신의 부활을 계획하는 나치 잔당을 막아라)

게임플레이는 대강 듣기에 말이 되어야 하지만 완벽하게 현실에 일어난 일에 따를 필요는 없다. "1960년대 미국이 비밀리에 달에 비밀 기지를 건설했다"는 실제의 세계와 달라도 대략의 세계관 얼개 내에서 노는 것이므로 어느정도 합리적이지만, 갑자기 "검과 방패를 든 기사가 붉은 비늘의 드래곤을 무찔렀다" 처럼 완전히 장르에서 벗어난 상황은 이상하게 들릴 것이다.

(하지만 위의 상황이 완전히 허무맹랑하다고 할 수는 없다. 잭 처칠같은 괴짜가 있었다면? 사실 요그-소토스의 종복 중 붉은 비늘로 온 몸을 비늘로 두르고 하늘을 날며 불을 뿜는 불경한 존재가 있다면? 중요한 것은 이야기가 얼마나 잘 세계에 녹아드는지, 그리고 플레이어들이 동의할 수 있는 당위성이다.)

1960년대에 실제로 일어난 일들:

- 미국과 소련의 우주 개발이 경쟁적으로 진행되었고, 그 결과로 아폴로 11호가 달에 착륙하였다.

- 아프리카의 식민지들이 대거 독립했다.

- 베트남 전쟁이 한창이었다. 한국군도 베트남에 파병되었다.

- 동유럽에 자유화의 바람이 불었으나 소련은 이를 무자비하게 진압하였다.

- 중국에서 문화 대혁명이 일어났다.

- 비틀즈, 도어즈, 지미 헨드릭스, 핑크 플로이드 등의 수많은 전설적인 락 뮤지션들이 활동하였다.

- 서남아시아에서 제 3차 중동전쟁이 일어났다.

- 로버트 케네디가 암살당하고 리처드 딕슨이 미국 대통령으로 당선되였다.

이 세계에서는 마법도 없고, 마나도 없지만, 게임적 허용 아래에서 대가를 치루어야 하는 주술, 역시 제한적인 종교적 의식, 현실에서 존재하지 않는 유사과학(펑키-사이언스)은 있다. 이들은 모두 효과가 미미하거나, 많은 시간적/금전적 비용이 들거나, 법적/도덕적으로 나쁘게 여겨질 수 있고, 기타 곤란한 상황을 유발할 수 있다. 주술, 종교적 의식, 마법공학 없이는 해결하기 힘든 문제들도 있지만, 이들만 가지고 문제를 해결할 수는 없을 것이다.

세계를 위협하는 것은 고대 신(old god)들이다. 그들은 인간의 이해를 벗어난 존재들이고, 평범한 인간은 이들의 존재 자체를 아는 것 만으로도 정신적인 충격을 받는다. 크툴루 신화에 정말로 등장하는 존재를 사용하는 것이 편리하겠지만, 원한다면 새로운 신을 창조하여도 된다. 그들은 매우 강력하지만 다행히도 잠들어 있고, 보통 그들의 부하들을 보내 세계를 위협하고 플레이어들과 대립한다. 캠페인의 목적은 보통 이들의 부활을 저지하거나, 이들의 종복들과 싸워서 이기거나 극복해내는 것이다. (아니면 그냥 살아남는 것이던가.)

고대 신들은 인간의 이해를 벗어난 초월적인 존재이기 때문에, 이들과 직접 싸워서 이기는 것이 캠페인의 목표가 된다는 것은 게임의 크툴루 신화'맛'을 해칠 것이다.

조금 더 '현실적'인 적들(악덕 기업가, 정치인, 거리 마피아 보스)을 캠페인의 주요 위협으로 설정해도 좋지만, 이들의 뒤에 고대 신들을 배치하는 것이 조금 더 크툴루 신화'맛'이 날 것이다.

꼭 세계를 구한다는 원대한 캠페인이 아니어도 조금 더 작은(마을의 실종 사건 조사, 옛 뱃사람이 남긴 '보물' 지도 추적, 절친한 친구의 죽음 조사, 시골 마을의 집단 자살 사건 취재...) 주제로 시작해서 스케일을 서서히 키워 나갈 수도 있다.

플레이어 캐릭터(PC)들은 평범한 인간이다. 그들은 강점과 약점을 가지고 있으며 욕망을 가지고 움직인다. PC들이 강점을 발휘하고 약점을 극복하게 하고, 세계와, 그리고 다른 PC들과 상호작용하게 하고, 행동할 동기를 지속적으로 부여하고, 그들의 앞에 극복할 수 있지만 극복하기 어려운 장애물을 놓는 것이 마스터의 역할이다.